PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
572.77%
596.38%
VIVIX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.45

VIIIX:

0.47

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.73

VIIIX:

0.78

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

VIIIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.48

VIIIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.88

VIIIX:

1.95

Индекс Язвы

VIVIX:

3.70%

VIIIX:

4.67%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.45%

VIIIX:

19.54%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VIVIX:

-7.95%

VIIIX:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.86% соответственно.


VIVIX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.18%

5 лет

13.28%

10 лет

9.63%

VIIIX

С начала года

-5.78%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.61%

1 год

8.52%

5 лет

13.15%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и VIIIX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.45
VIIIX: 0.47
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.73
VIIIX: 0.78
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
VIIIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.48
VIIIX: 0.48
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVIX: 1.88
VIIIX: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.47
VIVIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VIIIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VIIIX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.37%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.41%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VIIIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-9.95%
VIVIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 11.18%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
14.21%
VIVIX
VIIIX