- ISIN
- US9229088508
- CUSIP
- 922908850
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 июл. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции VIVIX — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) показал доход в 13.12% с начала года и 26.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIVIX составила 12.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 12.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VIVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 3.79% | -4.82% | 5.36% | 2.46% | 1.44% | 13.12% | ||||||
| 2025 | 4.39% | 0.78% | -2.46% | -3.52% | 2.91% | 3.64% | 0.17% | 3.45% | 2.32% | -0.41% | 2.57% | 0.80% | 15.30% |
| 2024 | 0.94% | 3.37% | 5.20% | -3.98% | 2.95% | 0.22% | 4.71% | 2.88% | 1.57% | -1.39% | 5.52% | -6.32% | 15.99% |
| 2023 | 2.79% | -3.22% | -0.50% | 1.76% | -4.12% | 6.15% | 3.43% | -2.35% | -3.29% | -2.66% | 6.72% | 5.00% | 9.23% |
| 2022 | -1.03% | -1.14% | 3.23% | -4.72% | 2.33% | -7.97% | 5.22% | -2.72% | -7.91% | 11.89% | 6.06% | -3.36% | -2.05% |
| 2021 | -0.80% | 5.04% | 6.52% | 3.53% | 2.87% | -1.19% | 1.01% | 2.12% | -3.95% | 5.45% | -3.02% | 6.89% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.95, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.06%) than losses (93.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 97.06%
- Участие в снижении
- 93.34%
Комиссия
Комиссия VIVIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.69 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 12.34 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.52 | $1.53 | $1.43 | $1.38 | $1.23 | $1.19 | $1.17 | $1.04 | $0.95 | $0.89 | $0.83 |
Дивидендный доход | 1.85% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 59.30%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.30%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.30%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moфевр. 2001 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.80%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.02%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 6mo 19d | 8mo 1dиюль 1998 г. - март 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.45%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 7d | 7mo 8dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VIVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -56.78% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.10% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -18.90% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -33.92% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIVIX
Добавьте Vanguard Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIVIX