PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229088508

CUSIP

922908850

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 июл. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VIVIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VIVIX с VIGIX VIVIX с VFTNX VIVIX с OIEJX VIVIX с FLVEX VIVIX с VBIRX VIVIX с SPY VIVIX с FBCVX VIVIX с VIPIX VIVIX с VIIIX VIVIX с VGRIX
Популярные сравнения:
VIVIX с VIGIX VIVIX с VFTNX VIVIX с OIEJX VIVIX с FLVEX VIVIX с VBIRX VIVIX с SPY VIVIX с FBCVX VIVIX с VIPIX VIVIX с VIIIX VIVIX с VGRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.16%
7.36%
VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares показал доход в 14.68% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Value Index Fund Institutional Shares составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VIVIX

С начала года

14.68%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.92%

1 год

16.94%

5 лет

9.73%

10 лет

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%3.37%5.20%-3.98%2.95%0.22%4.71%2.88%1.57%-1.39%5.52%14.68%
20232.79%-3.22%-0.50%1.76%-4.12%6.15%3.43%-2.35%-3.29%-2.66%6.72%5.00%9.23%
2022-1.03%-1.14%3.23%-4.72%2.33%-7.97%5.22%-2.72%-7.91%11.89%6.06%-3.36%-2.05%
2021-0.80%5.04%6.52%3.53%2.87%-1.19%1.01%2.12%-3.95%5.45%-3.02%6.89%26.49%
2020-2.52%-9.83%-14.65%10.73%2.83%-0.99%3.60%4.24%-2.20%-2.06%12.86%3.60%2.31%
20197.02%2.91%0.56%3.38%-6.33%7.17%0.76%-2.91%3.36%1.88%3.43%2.74%25.83%
20184.78%-4.36%-2.53%0.45%0.64%0.15%4.69%1.96%0.57%-4.98%3.39%-9.34%-5.44%
20170.63%3.62%-0.98%0.00%0.11%1.71%1.57%-0.44%3.01%1.80%3.53%1.49%17.14%
2016-4.75%0.10%6.59%1.53%1.13%1.09%2.83%0.65%-0.46%-1.12%5.96%2.64%16.88%
2015-4.01%5.25%-1.58%1.60%1.12%-2.17%0.95%-5.82%-2.49%7.61%0.40%-0.99%-0.88%
2014-3.59%3.94%2.61%0.89%1.43%1.88%-1.24%3.50%-1.35%1.90%2.45%0.31%13.19%
20136.37%1.52%3.93%2.19%2.49%-0.84%5.23%-3.60%2.16%4.56%3.23%2.06%33.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIVIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.442.10
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.042.80
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.39
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.043.09
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.1713.49
VIVIX
^GSPC

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
1.83
VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 13 лет подряд.


2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%2.60%2.70%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.43$1.38$1.23$1.19$1.17$1.04$0.95$0.89$0.83$0.73$0.66

Дивидендный доход

1.75%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$1.15
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.43
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$1.38
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.23
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.19
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$1.17
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$1.04
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.95
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.89
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.83
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.73
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.38%
-3.66%
VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 59.30%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Value Index Fund Institutional Shares составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.3%16 июл. 2007 г.4135 мар. 2009 г.9841 февр. 2013 г.1397
-44.56%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.966
-36.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-19.56%19 июл. 1999 г.15825 февр. 2000 г.2153 янв. 2001 г.373
-17.45%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Value Index Fund Institutional Shares составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.62%
VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab