Сравнение VIVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVIX или SPY.
Основные характеристики
| VIVIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 32.44% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.46 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.29 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.18% |
| Макс. просадка | -59.30% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VIVIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и SPY
С начала года, VIVIX показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVIX и SPY
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и SPY
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.14% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% | 2.23% | 2.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и SPY
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.