PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.26% соответственно.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIXVIVIX с VBIRX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с AMIGX

Сравнение комиссий VIVIX и VFTNX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.18

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VFTNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VFTNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VFTNX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VFTNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VFTNX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-64.04%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.17%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-29.11%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-34.22%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.92%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-15.80%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.12%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VFTNX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.93%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.55%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.56%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.35%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.03%

-2.29%