PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VFTNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.48%
723.76%
VIVIX
VFTNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.49

VFTNX:

0.54

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.78

VFTNX:

0.89

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.11

VFTNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.52

VFTNX:

0.55

Коэф-т Мартина

VIVIX:

2.08

VFTNX:

2.21

Индекс Язвы

VIVIX:

3.63%

VFTNX:

5.05%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.42%

VFTNX:

20.76%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

VIVIX:

-8.11%

VFTNX:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.20% соответственно.


VIVIX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.76%

5 лет

14.23%

10 лет

9.65%

VFTNX

С начала года

-7.89%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-5.43%

1 год

9.65%

5 лет

15.54%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и VFTNX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.49
VFTNX: 0.54
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.78
VFTNX: 0.89
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.11
VFTNX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.52
VFTNX: 0.55
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVIX: 2.08
VFTNX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.54
VIVIX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VFTNX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VFTNX в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.14%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VFTNX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-11.84%
VIVIX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VFTNX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 11.18%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
14.81%
VIVIX
VFTNX