PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VBIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 11.80% против 1.90% соответственно.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD

Сравнение комиссий VIVIX и VBIRX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVBIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.58

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.71

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

9.87

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.57

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VBIRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VBIRX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VBIRX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VBIRX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VBIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-8.69%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-1.54%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-8.64%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-8.69%

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.16%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-0.99%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.42%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VBIRX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.71%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

1.50%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

2.42%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

2.93%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

2.39%

+14.35%