PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с VBIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VBIRX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
546.38%
68.63%
VIVIX
VBIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.45

VBIRX:

2.67

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.73

VBIRX:

4.53

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

VBIRX:

1.58

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.48

VBIRX:

2.08

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.88

VBIRX:

10.59

Индекс Язвы

VIVIX:

3.70%

VBIRX:

0.66%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.45%

VBIRX:

2.63%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VBIRX:

-8.91%

Текущая просадка

VIVIX:

-7.95%

VBIRX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VBIRX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 9.63% против 1.71% соответственно.


VIVIX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.18%

5 лет

13.28%

10 лет

9.63%

VBIRX

С начала года

2.42%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.94%

1 год

7.13%

5 лет

1.10%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и VBIRX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VBIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.45
VBIRX: 2.67
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.73
VBIRX: 4.53
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
VBIRX: 1.58
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.48
VBIRX: 2.08
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIVIX: 1.88
VBIRX: 10.59

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VBIRX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
2.67
VIVIX
VBIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VBIRX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VBIRX в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.37%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.47%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VBIRX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-0.10%
VIVIX
VBIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VBIRX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
1.06%
VIVIX
VBIRX