PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 16.03% соответственно.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIXVIVIX с VBIRX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с JLGMX

Сравнение комиссий VIVIX и VIGIX

И VIVIX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

3.97

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VIGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VIGIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VIGIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-56.95%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-16.51%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-35.62%

+18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-35.62%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-13.17%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-16.36%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.64%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.01%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.74%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

22.99%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.36%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

21.53%

-4.79%