PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVIX с VMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VMCPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVIX или VMCPX.

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VMCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.48

VMCPX:

0.59

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.89

VMCPX:

1.06

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.12

VMCPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.61

VMCPX:

0.65

Коэф-т Мартина

VIVIX:

2.21

VMCPX:

2.38

Индекс Язвы

VIVIX:

3.97%

VMCPX:

5.20%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.64%

VMCPX:

18.39%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VMCPX:

-39.30%

Текущая просадка

VIVIX:

-4.58%

VMCPX:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 9.89% против 9.27% соответственно.

VIVIX

С начала года

1.85%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-1.91%

1 год

7.41%

5 лет

15.61%

10 лет

9.89%

VMCPX

С начала года

3.22%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.12%

1 год

10.68%

5 лет

14.74%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVIX и VMCPX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VMCPX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VMCPX в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.29%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.53%1.50%1.53%1.61%1.13%1.46%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VMCPX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VMCPX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...