PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.68% соответственно.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VIPIXVIVIX с VBIRX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIXVMCPX с MEFAX

Сравнение комиссий VIVIX и VMCPX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.73

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

4.87

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VMCPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VMCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VMCPX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VMCPX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-39.30%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.77%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-27.54%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.30%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.08%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.26%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.77%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VMCPX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.96%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.67%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

17.68%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.66%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.91%

-2.17%