PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVIX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с OIEJX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVIX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между VIVIX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.42%
225.65%
VIVIX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.45

OIEJX:

-0.02

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.73

OIEJX:

0.08

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.48

OIEJX:

-0.02

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.88

OIEJX:

-0.06

Индекс Язвы

VIVIX:

3.70%

OIEJX:

7.19%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.45%

OIEJX:

17.07%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VIVIX:

-7.95%

OIEJX:

-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.42% соответственно.

VIVIX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.18%

5 лет

13.28%

10 лет

9.63%

OIEJX

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-0.05%

5 лет

9.70%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVIX и OIEJX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.45
OIEJX: -0.02
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.73
OIEJX: 0.08
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.48
OIEJX: -0.02
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIVIX: 1.88
OIEJX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.02
VIVIX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и OIEJX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности OIEJX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.37%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.08%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и OIEJX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-14.30%
VIVIX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и OIEJX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 11.18% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.60%
VIVIX
OIEJX