Сравнение VIVAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.14% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VOO
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIVAX
VOO
Сравнение VIVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.31 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VOO
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VOO
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -33.99% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -24.52% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.99% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.55% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.72% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.55% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.34% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.47% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.11% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.82% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.99% | -1.25% |