PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.01%
420.04%
VIVAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.48

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.77

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.51

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

VIVAX:

2.04

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

VIVAX:

3.64%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.15%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.85% соответственно.


VIVAX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.56%

1 год

6.62%

5 лет

14.08%

10 лет

9.51%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и FXAIX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.48
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.77
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.11
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.51
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 2.04
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.56
VIVAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и FXAIX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и FXAIX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-10.55%
VIVAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 11.17%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
14.39%
VIVAX
FXAIX