PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с VOLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VOLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,590.95%
93.00%
VIVAX
VOLMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

VOLMX:

-0.36

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

VOLMX:

-0.36

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

VOLMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

VOLMX:

-0.25

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

VOLMX:

-0.72

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

VOLMX:

8.57%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

VOLMX:

17.35%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VOLMX:

-49.43%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

VOLMX:

-19.69%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VOLMX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 9.54% против 1.01% соответственно.


VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.50%

10 лет

9.54%

VOLMX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-6.36%

5 лет

3.16%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и VOLMX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.


График комиссии VOLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOLMX: 1.89%
График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VOLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
VOLMX: -0.36
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
VOLMX: -0.36
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
VOLMX: 0.95
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
VOLMX: -0.25
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
VOLMX: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VOLMX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.36
VIVAX
VOLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VOLMX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VOLMX
Volumetric Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VOLMX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-19.69%
VIVAX
VOLMX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VOLMX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Volumetric Fund (VOLMX) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
10.16%
VIVAX
VOLMX