PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVAX с VOLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VOLMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или VOLMX.

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VOLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.54

VOLMX:

-0.21

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.93

VOLMX:

-0.12

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.13

VOLMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.64

VOLMX:

-0.12

Коэф-т Мартина

VIVAX:

2.31

VOLMX:

-0.32

Индекс Язвы

VIVAX:

4.00%

VOLMX:

9.49%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.65%

VOLMX:

17.46%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VOLMX:

-49.43%

Текущая просадка

VIVAX:

-3.69%

VOLMX:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VOLMX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 9.86% против 1.40% соответственно.

VIVAX

С начала года

2.80%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-0.64%

1 год

8.43%

5 лет

15.68%

10 лет

9.86%

VOLMX

С начала года

-1.85%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-3.59%

5 лет

4.34%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVAX и VOLMX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.

VOLMX
Volumetric Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VOLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VOLMX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VOLMX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.14%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VOLMX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VOLMX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Volumetric Fund (VOLMX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...