PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIVAX с VOLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VOLMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,708.97%
123.96%
VIVAX
VOLMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

1.75

VOLMX:

0.95

Коэф-т Сортино

VIVAX:

2.48

VOLMX:

1.34

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.31

VOLMX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

2.46

VOLMX:

0.60

Коэф-т Мартина

VIVAX:

9.62

VOLMX:

5.11

Индекс Язвы

VIVAX:

1.89%

VOLMX:

2.31%

Дневная вол-ть

VIVAX:

10.38%

VOLMX:

12.43%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VOLMX:

-49.43%

Текущая просадка

VIVAX:

-6.29%

VOLMX:

-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VOLMX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.54% соответственно.


VIVAX

С начала года

15.89%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

6.33%

1 год

16.60%

5 лет

9.84%

10 лет

9.75%

VOLMX

С начала года

13.67%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

5.43%

1 год

10.44%

5 лет

3.00%

10 лет

2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и VOLMX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.


VOLMX
Volumetric Fund
График комиссии VOLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.89%
График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIVAX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.750.95
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.481.34
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.18
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.460.60
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.625.11
VIVAX
VOLMX

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VOLMX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
0.95
VIVAX
VOLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VOLMX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
1.63%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%2.08%
VOLMX
Volumetric Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VOLMX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.29%
-6.80%
VIVAX
VOLMX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VOLMX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.62%, в то время как у Volumetric Fund (VOLMX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
4.02%
VIVAX
VOLMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab