PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.27%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции VEIPX немного отстают с 11.85%.

VIVAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
26.06%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.27%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.20%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VIVAX and VEIPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1992 г.

0.96

The correlation between VIVAX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с IUVF.L
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VIVAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.42

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

12.78

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VEIPX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-54.12%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.15%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-13.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-15.16%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-35.26%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.50%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VEIPX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.65%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.25%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.30%

+0.44%

Сравнение комиссий VIVAX и VEIPX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VEIPX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIVAX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs VEIPX's -54.12%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор