Сравнение VIVAX с VEIPX
VIVAX (Vanguard Value Index Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VIVAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VEIPX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. VIVAX is passively managed, while VEIPX is actively managed. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.40%/yr vs 11.90%/yr for VEIPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVAX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции VEIPX немного отстают с 11.90%.
VIVAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.17%
VEIPX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.90%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIVAX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 18.35% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 14.13% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Correlation
The correlation between VIVAX and VEIPX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1992 г. | 0.96 |
The correlation between VIVAX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VEIPX
Сравнение VIVAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIVAX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.42 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 12.91 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VEIPX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVAX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -54.12% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -7.15% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -13.39% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -15.16% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -35.26% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -5.48% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.89% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VEIPX
Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 2.83% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.50% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.23% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.85% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.26% | +0.44% |
Сравнение комиссий VIVAX и VEIPX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VEIPX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VEIPX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.63% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 1.71% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VIVAX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIVAX has higher volatility (2.83%) compared to VEIPX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs VEIPX's -54.12%.
VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVAX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор