PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,590.95%
924.86%
VIVAX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

VEIPX:

0.07

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

VEIPX:

0.20

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

VEIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

VEIPX:

0.07

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

VEIPX:

0.20

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

VEIPX:

5.99%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

VEIPX:

17.70%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

VEIPX:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.66% соответственно.


VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.50%

10 лет

9.54%

VEIPX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-8.28%

1 год

1.19%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и VEIPX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.


График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%
График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
VEIPX: 0.07
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
VEIPX: 0.20
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
VEIPX: 1.03
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
VEIPX: 0.07
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
VEIPX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.07
VIVAX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VEIPX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VEIPX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.95%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VEIPX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-11.86%
VIVAX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VEIPX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 11.16% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
11.24%
VIVAX
VEIPX