PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VEIPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.47

VEIPX:

0.08

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.87

VEIPX:

0.30

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.12

VEIPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.60

VEIPX:

0.14

Коэф-т Мартина

VIVAX:

2.16

VEIPX:

0.39

Индекс Язвы

VIVAX:

3.99%

VEIPX:

6.46%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.64%

VEIPX:

17.91%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

VIVAX:

-4.65%

VEIPX:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.87% соответственно.

VIVAX

С начала года

1.78%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.99%

1 год

7.27%

5 лет

15.46%

10 лет

9.75%

VEIPX

С начала года

2.84%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-6.11%

1 год

1.34%

5 лет

10.04%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVAX и VEIPX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VEIPX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VEIPX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.16%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.84%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VEIPX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VEIPX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 4.72% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...