PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.64%
451.87%
VIVAX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

VIG:

2.59

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.12% соответственно.


VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.50%

10 лет

9.54%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и VIG

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
VIG: 0.89
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.56
VIVAX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VIG

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VIG

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-7.63%
VIVAX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VIG

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.16% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
11.67%
VIVAX
VIG