PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.02%
369.64%
VIVAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.28% соответственно.


VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.62%

5 лет

14.03%

10 лет

9.42%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и SCHD

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.18
VIVAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и SCHD

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и SCHD

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-11.47%
VIVAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и SCHD

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.16% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
11.20%
VIVAX
SCHD