PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVAX с VMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VMVLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или VMVLX.

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VMVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.47

VMVLX:

0.53

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.87

VMVLX:

0.96

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.12

VMVLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.60

VMVLX:

0.73

Коэф-т Мартина

VIVAX:

2.16

VMVLX:

2.70

Индекс Язвы

VIVAX:

3.99%

VMVLX:

3.54%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.64%

VMVLX:

15.44%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VMVLX:

-56.30%

Текущая просадка

VIVAX:

-4.65%

VMVLX:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.26% соответственно.

VIVAX

С начала года

1.78%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.99%

1 год

7.27%

5 лет

15.46%

10 лет

9.75%

VMVLX

С начала года

2.17%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.11%

5 лет

15.58%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVAX и VMVLX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVAX
Vanguard Value Index Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VMVLX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VMVLX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.16%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.27%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VMVLX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VMVLX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VMVLX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 4.72% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...