Сравнение VIVAX с VMVLX
VIVAX (Vanguard Value Index Fund Investor Shares) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.40%/yr vs 12.84%/yr for VMVLX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIVAX показывает доходность 18.35%, а VMVLX немного выше – 19.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVAX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции VMVLX немного впереди с 12.84%.
VIVAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.17%
VMVLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIVAX и VMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 18.35% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 19.00% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
Correlation
The correlation between VIVAX and VMVLX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between VIVAX and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVAX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VMVLX
Сравнение VIVAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIVAX | VMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.53 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 4.72 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 18.40 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VMVLX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVAX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.79% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.41% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -13.12% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -16.60% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -35.57% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -7.59% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.64% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VMVLX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.10% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.96% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.30% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.57% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.44% | +0.26% |
Сравнение комиссий VIVAX и VMVLX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VMVLX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VMVLX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 1.71% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.84% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VIVAX and VMVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMVLX has higher volatility (3.10%) compared to VIVAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs VMVLX's -55.79%.
VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVAX и VMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор