Сравнение VIVAX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или VLCAX.
Основные характеристики
| VIVAX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 34.32% | 40.15% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 15.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 12.47% |
| Макс. просадка | -59.38% | -54.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VLCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VLCAX
С начала года, VIVAX показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VLCAX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIVAX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VLCAX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VLCAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 2.10% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.44% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% | 2.08% | 2.08% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VLCAX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VLCAX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.