Сравнение VIVAX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.03% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VLCAX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VLCAX
Сравнение VIVAX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.07 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VLCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VLCAX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VLCAX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -54.76% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.17% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.65% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.97% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.52% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.90% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VLCAX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.34% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.58% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.42% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.17% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.18% | -1.44% |