PortfoliosLab logo
Сравнение VIVAX с VLCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VLCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.59%
662.97%
VIVAX
VLCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

VLCAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

VLCAX:

0.89

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

VLCAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

VLCAX:

0.57

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

VLCAX:

2.32

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

VLCAX:

4.64%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

VLCAX:

19.62%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VLCAX:

-54.76%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

VLCAX:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.16% соответственно.


VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.50%

10 лет

9.54%

VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.10%

5 лет

15.75%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVAX и VLCAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VLCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
VLCAX: 0.55
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
VLCAX: 0.89
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
VLCAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
VLCAX: 0.57
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
VLCAX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLCAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.55
VIVAX
VLCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VLCAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VLCAX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VLCAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-9.95%
VIVAX
VLCAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VLCAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 11.16%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
14.31%
VIVAX
VLCAX