- ISIN
- US9229084051
- CUSIP
- 922908405
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 нояб. 1992 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Large Cap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIVAX
Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции VIVAX — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,789.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) показал доход в 18.35% с начала года и 28.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIVAX составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Value Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VIVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 3.76% | -4.83% | 5.35% | 2.44% | 3.41% | 0.85% | 1.81% | 18.35% | ||||
| 2025 | 4.37% | 0.78% | -3.01% | -3.53% | 2.89% | 3.64% | 0.16% | 3.44% | 2.30% | -0.43% | 2.57% | 0.77% | 14.50% |
| 2024 | 0.94% | 3.35% | 5.18% | -3.98% | 2.93% | 0.20% | 4.73% | 2.87% | 1.54% | -1.39% | 5.51% | -6.32% | 15.85% |
| 2023 | 2.77% | -3.21% | -0.50% | 1.74% | -4.14% | 6.13% | 3.43% | -2.37% | -3.30% | -2.68% | 6.72% | 4.98% | 9.08% |
| 2022 | -1.03% | -1.16% | 3.21% | -4.74% | 2.31% | -7.97% | 5.19% | -2.74% | -7.90% | 11.86% | 6.05% | -3.37% | -2.18% |
| 2021 | -0.82% | 5.04% | 6.48% | 3.53% | 2.87% | -1.20% | 1.01% | 2.10% | -3.99% | 5.47% | -3.03% | 6.87% | 26.32% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Value Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.70%) than losses (92.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 97.70%
- Участие в снижении
- 92.21%
Комиссия
Комиссия VIVAX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVAX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.50 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 10.58 | +6.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Value Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.06 | $1.44 | $1.36 | $1.31 | $1.16 | $1.13 | $1.12 | $0.99 | $0.90 | $0.85 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Value Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Value Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.38%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.25%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moфевр. 2001 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.81%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.02%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 4mo 7d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-17.48%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 7d | 7mo 8dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VIVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -56.78% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -9.10% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.90% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.43% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.92% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -10.69% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.14% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIVAX
Добавьте Vanguard Value Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIVAX