Сравнение VITSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.38% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.69%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VWELX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VITSX
VWELX
Сравнение VITSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.83 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.42 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VWELX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VWELX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -36.12% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.78% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -20.88% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -25.33% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.39% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.93% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.80% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VWELX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.10% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 6.68% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 11.89% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.11% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.50% | +6.89% |