Сравнение VITSX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VTIAX.
Основные характеристики
| VITSX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.46% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 19.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.03% |
| Макс. просадка | -55.31% | -35.83% |
| Текущая просадка | -1.24% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VTIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VTIAX
С начала года, VITSX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.51% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VTIAX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VTIAX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VTIAX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VTIAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 3.05% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.