Сравнение VITSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или SWPPX.
Основные характеристики
| VITSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.46% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.31% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между VITSX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и SWPPX
С начала года, VITSX показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции SWPPX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и SWPPX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и SWPPX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и SWPPX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и SWPPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.16% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.