PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VITSX returned 15.04%/yr vs 15.04%/yr for VTI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VITSX – 15.04% и акции VTI – 15.04%.

VITSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.04%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.14%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VITSX and VTI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.99

The correlation between VITSX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и VTI

Секторы
VITSX
VTI

Технологии

33.3%
33.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Промышленность

9.5%
9.8%

Здравоохранение

9.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

VITSX
33.3%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
VTI
10.0%

Промышленность

VITSX
9.5%
VTI
9.8%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
VTI
4.7%

Энергетика

VITSX
3.8%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

VITSX
2.4%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGXVITSX с VTMNX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VITSX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

14.94

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTI

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-55.45%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.30%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.36%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.00%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.26%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-8.03%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTI

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.13%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.17%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.40%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.30%

+0.11%

Сравнение комиссий VITSX и VTI

И VITSX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTI

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VITSX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (3.05%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор