Сравнение VITSX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -10.67% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 13.69% против 16.82% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.69%
TRLGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и TRLGX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
VITSX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
VITSX
TRLGX
Сравнение VITSX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.77 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 2.54 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и TRLGX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TRLGX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.33% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и TRLGX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -55.56% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -18.18% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -40.44% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.44% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -14.18% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.71% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.51% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и TRLGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.51%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.25% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.53% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 22.18% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.40% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.72% | -3.33% |