Сравнение VITSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VTSAX.
Основные характеристики
| VITSX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.60 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.31% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITSX показывает доходность 26.16%, а VTSAX немного ниже – 26.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции VTSAX немного отстают с 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VTSAX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VTSAX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VTSAX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.03% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.