PortfoliosLab logo
Сравнение VITSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITSX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.31%
584.65%
VITSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITSX:

0.55

VTSAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VITSX:

0.89

VTSAX:

0.89

Коэф-т Омега

VITSX:

1.13

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VITSX:

0.56

VTSAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VITSX:

2.23

VTSAX:

2.23

Индекс Язвы

VITSX:

4.84%

VTSAX:

4.85%

Дневная вол-ть

VITSX:

19.70%

VTSAX:

19.70%

Макс. просадка

VITSX:

-55.31%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VITSX:

-9.71%

VTSAX:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VITSX на уровне -5.55% и VTSAX на уровне -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VTSAX немного отстают с 11.52%.


VITSX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.36%

1 год

9.36%

5 лет

15.07%

10 лет

11.53%

VTSAX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.37%

1 год

9.35%

5 лет

15.06%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITSX и VTSAX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VITSX: 0.55
VTSAX: 0.55
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VITSX: 0.89
VTSAX: 0.89
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VITSX: 1.13
VTSAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VITSX: 0.56
VTSAX: 0.56
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VITSX: 2.23
VTSAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.55
VITSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTSAX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VTSAX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.38%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.36%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTSAX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.71%
-9.72%
VITSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.19% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
14.19%
VITSX
VTSAX