PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VITSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITSX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.51%
10.51%
VITSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITSX:

2.01

VTSAX:

2.01

Коэф-т Сортино

VITSX:

2.69

VTSAX:

2.69

Коэф-т Омега

VITSX:

1.37

VTSAX:

1.37

Коэф-т Кальмара

VITSX:

3.02

VTSAX:

3.01

Коэф-т Мартина

VITSX:

12.79

VTSAX:

12.78

Индекс Язвы

VITSX:

2.02%

VTSAX:

2.02%

Дневная вол-ть

VITSX:

12.84%

VTSAX:

12.84%

Макс. просадка

VITSX:

-55.31%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VITSX:

-2.82%

VTSAX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VITSX на уровне 25.17% и VTSAX на уровне 25.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции VTSAX немного отстают с 12.50%.


VITSX

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.51%

1 год

25.53%

5 лет

14.15%

10 лет

12.51%

VTSAX

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.50%

1 год

25.53%

5 лет

14.14%

10 лет

12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITSX и VTSAX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VITSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.012.01
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.69
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.37
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.023.01
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.7912.78
VITSX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
2.01
VITSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTSAX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VTSAX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
0.93%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.92%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTSAX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.82%
-2.82%
VITSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.01% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01%
4.01%
VITSX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab