Сравнение VITSX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.97% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VBIAX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VITSX
VBIAX
Сравнение VITSX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.03 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VBIAX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VBIAX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -35.90% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -7.78% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.53% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -22.78% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.10% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.47% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.66% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VBIAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.71% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.20% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.39% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.05% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.18% | +7.22% |