Сравнение VISVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VISVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.32% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и VWELX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VISVX
VWELX
Сравнение VISVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.47 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и VWELX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и VWELX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -36.12% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -8.03% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -20.88% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -25.33% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.90% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.93% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.78% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и VWELX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.07% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 6.66% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 11.88% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.12% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 11.50% | +10.32% |