- ISIN
- US9229087930
- CUSIP
- 922908793
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 21 мая 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Small Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции VISVX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VISVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) показал доход в 13.38% с начала года и 26.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISVX составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Small Cap Value Index Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VISVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VISVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 3.01% | -4.99% | 7.01% | 0.99% | 1.78% | 13.38% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -3.74% | -5.80% | -3.29% | 4.93% | 3.65% | 1.73% | 5.19% | 0.39% | -1.06% | 2.46% | 0.60% | 8.27% |
| 2024 | -3.40% | 4.06% | 5.52% | -6.04% | 4.26% | -2.37% | 8.52% | 0.21% | 1.61% | -1.08% | 8.67% | -7.71% | 11.21% |
| 2023 | 9.03% | -2.29% | -5.58% | -1.05% | -3.45% | 9.49% | 5.45% | -3.37% | -4.89% | -4.86% | 8.74% | 10.84% | 16.92% |
| 2022 | -4.46% | 1.71% | 1.63% | -6.37% | 1.85% | -10.32% | 9.77% | -2.74% | -9.98% | 12.02% | 5.61% | -5.68% | -9.43% |
| 2021 | 2.08% | 8.77% | 5.17% | 4.16% | 2.13% | -0.96% | -1.63% | 2.05% | -2.57% | 4.51% | -3.00% | 4.90% | 27.97% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Small Cap Value Index Fund has an annualized alpha of 2.38%, beta of 1.02, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 1998.
- This fund captured 113.01% of S&P 500 Index gains and 103.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 113.01%
- Участие в снижении
- 103.22%
Комиссия
Комиссия VISVX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISVX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.46 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.92 | +0.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Small Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.65 | $0.88 | $0.86 | $0.73 | $0.70 | $0.54 | $0.64 | $0.60 | $0.53 | $0.41 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Small Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 62.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Small Cap Value Index Fund составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.15%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.39%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.28%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.44%окт. 1998 г. | 4mo 19d | 1y 10mo | 2y 3moмай 1998 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.80%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| VISVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -56.78% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -18.90% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -33.92% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.21% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.71% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.04% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VISVX
Добавьте Vanguard Small Cap Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISVX