PortfoliosLab logo
Сравнение VISVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и VTSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VISVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
668.25%
579.85%
VISVX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

-0.01

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.14

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VISVX:

1.02

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VISVX:

-0.01

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VISVX:

-0.02

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VISVX:

7.28%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.31%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VISVX:

-16.59%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.56% соответственно.


VISVX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.23%

5 лет

14.81%

10 лет

7.30%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и VTSAX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VISVX: -0.01
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VISVX: 0.14
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VISVX: 1.02
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VISVX: -0.01
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VISVX: -0.02
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.48
VISVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и VTSAX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и VTSAX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-10.35%
VISVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и VTSAX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.08% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.32%
VISVX
VTSAX