PortfoliosLab logo
Сравнение VISVX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VISVX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
668.25%
341.23%
VISVX
DFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

-0.01

DFFVX:

-0.14

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.14

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Омега

VISVX:

1.02

DFFVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VISVX:

-0.01

DFFVX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VISVX:

-0.02

DFFVX:

-0.41

Индекс Язвы

VISVX:

7.28%

DFFVX:

8.27%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.31%

DFFVX:

24.00%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

VISVX:

-16.59%

DFFVX:

-18.91%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.17% соответственно.


VISVX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.55%

5 лет

16.23%

10 лет

7.08%

DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-2.74%

5 лет

17.14%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и DFFVX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VISVX: -0.01
DFFVX: -0.14
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VISVX: 0.14
DFFVX: -0.04
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VISVX: 1.02
DFFVX: 1.00
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VISVX: -0.01
DFFVX: -0.13
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VISVX: -0.02
DFFVX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.14
VISVX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и DFFVX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DFFVX в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и DFFVX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-18.91%
VISVX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 14.08%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.83%
VISVX
DFFVX