Сравнение VISVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или DFFVX.
Основные характеристики
| VISVX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 6.41% |
| Дох-ть за 1 год | 23.22% | 19.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 13.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 8.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 19.88% |
| Макс. просадка | -62.15% | -64.21% |
| Текущая просадка | -0.29% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между VISVX и DFFVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и DFFVX
С начала года, VISVX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции DFFVX немного впереди с 8.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и DFFVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и DFFVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFFVX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.90% | 2.00% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.19% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и DFFVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и DFFVX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 4.98%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.