Сравнение VISVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и DFFVX
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.64% соответственно.
VISVX
16.76%
1.10%
10.24%
29.47%
11.50%
9.17%
DFFVX
13.61%
2.93%
8.97%
27.23%
14.44%
9.64%
Основные характеристики
| VISVX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 20.03% |
| Макс. просадка | -62.15% | -64.21% |
| Текущая просадка | -3.06% | -3.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и DFFVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между VISVX и DFFVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и DFFVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFFVX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.81% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.36% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и DFFVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и DFFVX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.88%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.