PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISVX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с DFFVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или DFFVX.

Корреляция

Корреляция между VISVX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

0.14

DFFVX:

0.01

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.45

DFFVX:

0.29

Коэф-т Омега

VISVX:

1.06

DFFVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VISVX:

0.18

DFFVX:

0.07

Коэф-т Мартина

VISVX:

0.55

DFFVX:

0.20

Индекс Язвы

VISVX:

7.98%

DFFVX:

9.08%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.60%

DFFVX:

24.32%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

VISVX:

-10.24%

DFFVX:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.94% соответственно.

VISVX

С начала года

-2.19%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-6.47%

1 год

2.94%

5 лет

18.12%

10 лет

7.82%

DFFVX

С начала года

-3.86%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-8.19%

1 год

0.25%

5 лет

19.25%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISVX и DFFVX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и DFFVX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DFFVX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.07%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.57%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и DFFVX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и DFFVX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 6.06% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...