Сравнение VISVX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или SWYJX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и SWYJX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISVX показывает доходность 16.97%, а SWYJX немного ниже – 16.35%.
VISVX
16.97%
2.87%
11.46%
30.57%
11.58%
9.18%
SWYJX
16.35%
-0.36%
8.03%
23.99%
10.26%
N/A
Основные характеристики
| VISVX | SWYJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 14.22 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 11.09% |
| Макс. просадка | -62.15% | -32.63% |
| Текущая просадка | -2.89% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и SWYJX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VISVX и SWYJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и SWYJX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SWYJX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.81% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.71% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и SWYJX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и SWYJX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.