PortfoliosLab logo
Сравнение VISVX с SWYJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и SWYJX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VISVX и SWYJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.16%
120.21%
VISVX
SWYJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

-0.01

SWYJX:

0.60

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.14

SWYJX:

0.95

Коэф-т Омега

VISVX:

1.02

SWYJX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VISVX:

-0.01

SWYJX:

0.64

Коэф-т Мартина

VISVX:

-0.02

SWYJX:

2.91

Индекс Язвы

VISVX:

7.28%

SWYJX:

3.38%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.31%

SWYJX:

16.37%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

SWYJX:

-32.63%

Текущая просадка

VISVX:

-16.59%

SWYJX:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью -1.22%.


VISVX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.23%

5 лет

14.81%

10 лет

7.30%

SWYJX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.48%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и SWYJX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и SWYJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VISVX: -0.01
SWYJX: 0.60
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VISVX: 0.14
SWYJX: 0.95
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VISVX: 1.02
SWYJX: 1.14
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VISVX: -0.01
SWYJX: 0.64
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VISVX: -0.02
SWYJX: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SWYJX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и SWYJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.60
VISVX
SWYJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и SWYJX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SWYJX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.01%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и SWYJX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-6.04%
VISVX
SWYJX

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и SWYJX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
11.84%
VISVX
SWYJX