Сравнение VISVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.11% соответственно.
VISVX
16.76%
1.10%
10.24%
29.47%
11.50%
9.17%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VISVX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.06% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и VOO
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VISVX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и VOO
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.81% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и VOO
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и VOO
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.