Сравнение VISVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.14% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и VOO
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VISVX
VOO
Сравнение VISVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.31 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и VOO
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и VOO
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -33.99% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.98% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -24.52% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -33.99% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.55% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.72% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.55% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и VOO
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 9.47% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.11% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.82% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.99% | +3.83% |