PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VISVX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и VEXRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VISVX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.53%
7.31%
VISVX
VEXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

0.81

VEXRX:

0.77

Коэф-т Сортино

VISVX:

1.23

VEXRX:

1.15

Коэф-т Омега

VISVX:

1.15

VEXRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VISVX:

1.55

VEXRX:

0.41

Коэф-т Мартина

VISVX:

4.38

VEXRX:

4.25

Индекс Язвы

VISVX:

3.07%

VEXRX:

2.99%

Дневная вол-ть

VISVX:

16.55%

VEXRX:

16.61%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

VEXRX:

-61.00%

Текущая просадка

VISVX:

-8.66%

VEXRX:

-21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 8.60% против 3.24% соответственно.


VISVX

С начала года

11.73%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

9.38%

1 год

11.90%

5 лет

9.67%

10 лет

8.60%

VEXRX

С начала года

10.41%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

6.84%

1 год

11.21%

5 лет

3.54%

10 лет

3.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и VEXRX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VISVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.810.77
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.231.15
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.14
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.550.41
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.384.25
VISVX
VEXRX

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
0.77
VISVX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и VEXRX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как VEXRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.34%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.00%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и VEXRX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.66%
-21.16%
VISVX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и VEXRX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 5.11% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.11%
5.36%
VISVX
VEXRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab