PortfoliosLab logo
Сравнение VISVX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VISVX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
322.48%
292.75%
VISVX
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

-0.01

VIOV:

-0.22

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.14

VIOV:

-0.15

Коэф-т Омега

VISVX:

1.02

VIOV:

0.98

Коэф-т Кальмара

VISVX:

-0.01

VIOV:

-0.18

Коэф-т Мартина

VISVX:

-0.02

VIOV:

-0.59

Индекс Язвы

VISVX:

7.28%

VIOV:

8.84%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.31%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VISVX:

-16.59%

VIOV:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.35% соответственно.


VISVX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.23%

5 лет

14.81%

10 лет

7.30%

VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-4.29%

5 лет

12.27%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и VIOV

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VISVX: -0.01
VIOV: -0.22
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VISVX: 0.14
VIOV: -0.15
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VISVX: 1.02
VIOV: 0.98
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VISVX: -0.01
VIOV: -0.18
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VISVX: -0.02
VIOV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.22
VISVX
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и VIOV

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и VIOV

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-21.89%
VISVX
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и VIOV

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 14.08% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.51%
VISVX
VIOV