Сравнение VISVX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или VIOV.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и VIOV
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.69% соответственно.
VISVX
16.76%
1.10%
10.24%
29.47%
11.50%
9.17%
VIOV
10.24%
2.30%
11.72%
25.72%
9.64%
8.69%
Основные характеристики
| VISVX | VIOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 21.08% |
| Макс. просадка | -62.15% | -47.36% |
| Текущая просадка | -3.06% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и VIOV
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VISVX и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и VIOV
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VIOV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.81% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.23% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и VIOV
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.