PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISVX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с VIOV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или VIOV.

Корреляция

Корреляция между VISVX и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

0.21

VIOV:

-0.05

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.45

VIOV:

0.11

Коэф-т Омега

VISVX:

1.06

VIOV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VISVX:

0.18

VIOV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VISVX:

0.54

VIOV:

-0.11

Индекс Язвы

VISVX:

8.00%

VIOV:

9.99%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.61%

VIOV:

24.26%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VISVX:

-9.44%

VIOV:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.98% соответственно.

VISVX

С начала года

-1.33%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.47%

5 лет

16.71%

10 лет

7.92%

VIOV

С начала года

-8.49%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-0.90%

5 лет

14.33%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISVX и VIOV

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и VIOV

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью VIOV в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.05%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.05%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и VIOV

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...