Сравнение VIMSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.97% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и VTMFX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VIMSX
VTMFX
Сравнение VIMSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.94 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.12 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VTMFX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VTMFX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -28.49% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -6.82% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.40% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -21.87% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.57% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.45% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VTMFX
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.86% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 4.82% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 8.55% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 8.51% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 9.10% | +9.82% |