PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VEMPX немного впереди с 10.95%.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX

Сравнение комиссий VIMSX и VEMPX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIMSX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.71

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIMSX и VEMPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VEMPX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VEMPX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-41.62%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.63%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-36.32%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-41.62%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.17%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.04%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.02%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.51%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.99%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.38%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.33%

-3.41%