PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74160Q2021

CUSIP

74160Q202

Эмитент

PRIMECAP Odyssey Funds

Дата выпуска

1 нояб. 2004 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия POAGX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POAGX с POGRX POAGX с RPMGX POAGX с FLPSX POAGX с TMSIX POAGX с LEXCX POAGX с FAGKX POAGX с VO POAGX с VTSAX POAGX с FAT POAGX с VHT
Популярные сравнения:
POAGX с POGRX POAGX с RPMGX POAGX с FLPSX POAGX с TMSIX POAGX с LEXCX POAGX с FAGKX POAGX с VO POAGX с VTSAX POAGX с FAT POAGX с VHT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
305.90%
390.10%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund показал доход в 3.50% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


POAGX

С начала года

3.50%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-2.29%

1 год

4.05%

5 лет

-0.43%

10 лет

3.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.01%4.20%3.55%-4.10%3.81%1.52%-0.75%0.75%3.59%-1.60%7.50%3.50%
202311.94%-2.64%1.57%-2.79%2.95%4.96%3.96%-1.39%-4.88%-6.57%8.78%2.75%18.40%
2022-10.36%-1.82%1.98%-11.77%-1.56%-6.23%8.80%-3.22%-8.72%5.08%8.56%-14.20%-31.24%
20215.79%3.15%-2.66%1.98%-1.10%3.98%-1.62%2.38%-4.33%4.79%-2.98%-9.99%-1.77%
2020-1.83%-5.92%-16.06%12.84%7.87%5.85%3.79%4.60%-1.93%0.67%14.58%-2.56%19.53%
201912.40%4.48%-2.62%2.40%-6.60%6.99%1.87%-6.26%-1.85%3.45%7.04%-3.48%17.23%
20189.18%0.04%2.11%-5.08%7.97%-4.91%2.55%7.53%-2.09%-14.05%3.44%-17.14%-13.55%
20173.20%2.34%3.08%2.00%3.63%0.52%0.16%-0.03%3.82%2.88%7.34%-0.27%32.45%
2016-10.46%1.34%6.67%-1.28%2.62%-1.70%9.64%0.61%3.22%-5.01%6.39%-6.87%3.30%
2015-1.76%7.94%-0.11%-0.95%1.77%-0.37%0.66%-5.70%-6.62%7.15%2.46%-4.95%-1.60%
20142.19%6.14%-3.51%-4.90%3.35%5.87%-3.04%6.99%-4.75%4.07%4.40%-4.85%11.25%
20137.65%1.48%6.11%1.42%5.94%1.77%7.17%-0.08%6.69%1.77%3.31%-0.03%52.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POAGX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.10
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.542.80
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.09
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.4213.49
POAGX
^GSPC

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.062014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.22%
-2.62%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составляет 29.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.773
-43.48%4 нояб. 2021 г.28928 дек. 2022 г.
-42.69%30 авг. 2018 г.39120 мар. 2020 г.17120 нояб. 2020 г.562
-27.68%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.357
-24.22%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.22629 июн. 2012 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составляет 9.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.84%
3.79%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab