PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXVO
Дох-ть с нач. г.8.74%14.58%
Дох-ть за 1 год22.90%28.95%
Дох-ть за 3 года-0.96%2.43%
Дох-ть за 5 лет10.44%10.81%
Дох-ть за 10 лет11.13%9.77%
Коэф-т Шарпа1.462.51
Коэф-т Сортино2.053.50
Коэф-т Омега1.261.44
Коэф-т Кальмара1.121.63
Коэф-т Мартина6.3515.34
Индекс Язвы3.99%2.05%
Дневная вол-ть17.29%12.39%
Макс. просадка-55.77%-58.89%
Текущая просадка-3.45%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VO

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
8.98%
POAGX
VO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VO

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 15.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.34

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и VO

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.51
POAGX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VO

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VO в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.54%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VO

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-2.86%
POAGX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VO

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
2.71%
POAGX
VO