PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
14.52%
POAGX
VO

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 3.61% против 10.20% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

VO

С начала года

21.87%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

15.49%

1 год

32.17%

5 лет (среднегодовая)

11.91%

10 лет (среднегодовая)

10.20%

Основные характеристики


POAGXVO
Коэф-т Шарпа0.972.65
Коэф-т Сортино1.383.63
Коэф-т Омега1.181.46
Коэф-т Кальмара0.512.20
Коэф-т Мартина3.8815.92
Индекс Язвы4.56%2.06%
Дневная вол-ть18.26%12.37%
Макс. просадка-56.06%-58.89%
Текущая просадка-22.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VO

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.972.65
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.383.63
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.46
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.512.20
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8815.92
POAGX
VO

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.65
POAGX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VO

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VO в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.78%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VO

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
0
POAGX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VO

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.00%
POAGX
VO