PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и VO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.71%
502.75%
POAGX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.19

VO:

0.47

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.09

VO:

0.77

Коэф-т Омега

POAGX:

0.99

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.11

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.48

VO:

1.69

Индекс Язвы

POAGX:

10.07%

VO:

4.98%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

VO:

18.14%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

POAGX:

-35.18%

VO:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.53% против 8.74% соответственно.


POAGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.64%

5 лет

0.33%

10 лет

1.53%

VO

С начала года

-3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.72%

1 год

8.01%

5 лет

12.36%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VO

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.19
VO: 0.47
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.09
VO: 0.77
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 0.99
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.11
VO: 0.44
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POAGX: -0.48
VO: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.47
POAGX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VO

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VO в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.62%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VO

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.18%
-9.79%
POAGX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VO

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
12.97%
POAGX
VO