PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с TMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и TMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
9.54%
POAGX
TMSIX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.67% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

TMSIX

С начала года

16.53%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

10.30%

1 год

26.23%

5 лет (среднегодовая)

7.96%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


POAGXTMSIX
Коэф-т Шарпа0.971.75
Коэф-т Сортино1.382.52
Коэф-т Омега1.181.30
Коэф-т Кальмара0.511.02
Коэф-т Мартина3.886.80
Индекс Язвы4.56%3.90%
Дневная вол-ть18.26%15.17%
Макс. просадка-56.06%-63.52%
Текущая просадка-22.47%-6.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и TMSIX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMSIX в 0.74%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и TMSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.971.75
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.382.52
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.30
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.511.02
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.886.80
POAGX
TMSIX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TMSIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и TMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
1.75
POAGX
TMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и TMSIX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TMSIX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.38%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%0.33%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и TMSIX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки TMSIX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и TMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
-6.33%
POAGX
TMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и TMSIX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
5.51%
POAGX
TMSIX