PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с TMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXTMSIX
Дох-ть с нач. г.8.74%9.21%
Дох-ть за 1 год22.90%22.90%
Дох-ть за 3 года-0.96%0.50%
Дох-ть за 5 лет10.44%10.95%
Дох-ть за 10 лет11.13%8.46%
Коэф-т Шарпа1.461.66
Коэф-т Сортино2.052.39
Коэф-т Омега1.261.29
Коэф-т Кальмара1.121.24
Коэф-т Мартина6.356.43
Индекс Язвы3.99%3.90%
Дневная вол-ть17.29%15.05%
Макс. просадка-55.77%-56.10%
Текущая просадка-3.45%-4.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и TMSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и TMSIX

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции TMSIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
1.88%
POAGX
TMSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и TMSIX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMSIX в 0.74%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
TMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и TMSIX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и TMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.66
POAGX
TMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и TMSIX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TMSIX в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
1.35%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%0.33%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и TMSIX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и TMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-4.43%
POAGX
TMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и TMSIX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.48%
POAGX
TMSIX