PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POAGX с TMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и TMSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение POAGX с TMSIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POAGX или TMSIX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и TMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

0.19

TMSIX:

0.10

Коэф-т Сортино

POAGX:

0.37

TMSIX:

0.14

Коэф-т Омега

POAGX:

1.05

TMSIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

POAGX:

0.14

TMSIX:

-0.01

Коэф-т Мартина

POAGX:

0.46

TMSIX:

-0.02

Индекс Язвы

POAGX:

7.62%

TMSIX:

7.00%

Дневная вол-ть

POAGX:

24.71%

TMSIX:

20.58%

Макс. просадка

POAGX:

-55.77%

TMSIX:

-56.10%

Текущая просадка

POAGX:

-8.93%

TMSIX:

-9.61%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.25% соответственно.

POAGX

С начала года

-2.81%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-4.43%

1 год

3.95%

3 года

12.37%

5 лет

9.77%

10 лет

9.49%

TMSIX

С начала года

-2.15%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-8.65%

1 год

1.30%

3 года

7.46%

5 лет

13.43%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Сравнение комиссий POAGX и TMSIX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMSIX в 0.74%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и TMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TMSIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и TMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и TMSIX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности TMSIX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.19%9.90%5.54%10.78%11.10%7.84%5.33%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		4.30%4.21%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%11.90%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и TMSIX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и TMSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и TMSIX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...