PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXPOGRX
Дох-ть с нач. г.8.74%10.15%
Дох-ть за 1 год22.90%23.68%
Дох-ть за 3 года-0.96%3.70%
Дох-ть за 5 лет10.44%11.38%
Дох-ть за 10 лет11.13%11.57%
Коэф-т Шарпа1.461.04
Коэф-т Сортино2.051.64
Коэф-т Омега1.261.29
Коэф-т Кальмара1.121.99
Коэф-т Мартина6.353.96
Индекс Язвы3.99%6.42%
Дневная вол-ть17.29%24.35%
Макс. просадка-55.77%-51.63%
Текущая просадка-3.45%-2.55%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POAGX и POGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и POGRX

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POAGX имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции POGRX немного впереди с 11.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
4.68%
POAGX
POGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и POGRX

И POAGX, и POGRX имеют комиссию равную 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
POGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.96

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и POGRX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа POGRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.04
POAGX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и POGRX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности POGRX в 12.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
12.06%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%3.49%1.29%3.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и POGRX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-2.55%
POAGX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и POGRX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.48%
POAGX
POGRX