PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
6.45%
POAGX
POGRX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POAGX показывает доходность 13.38%, а POGRX немного выше – 13.66%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 3.61% против 11.64% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

POGRX

С начала года

13.66%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

7.30%

1 год

22.64%

5 лет (среднегодовая)

11.74%

10 лет (среднегодовая)

11.64%

Основные характеристики


POAGXPOGRX
Коэф-т Шарпа0.970.95
Коэф-т Сортино1.381.52
Коэф-т Омега1.181.27
Коэф-т Кальмара0.511.82
Коэф-т Мартина3.883.60
Индекс Язвы4.56%6.45%
Дневная вол-ть18.26%24.41%
Макс. просадка-56.06%-51.63%
Текущая просадка-22.47%-2.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и POGRX

И POAGX, и POGRX имеют комиссию равную 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POAGX и POGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.970.95
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.381.52
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.27
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.511.82
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.883.60
POAGX
POGRX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGRX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
0.95
POAGX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и POGRX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности POGRX в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.46%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и POGRX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
-2.95%
POAGX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и POGRX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.92%
POAGX
POGRX