PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXFLPSX
Дох-ть с нач. г.8.74%8.57%
Дох-ть за 1 год22.90%19.40%
Дох-ть за 3 года-0.96%5.71%
Дох-ть за 5 лет10.44%11.19%
Дох-ть за 10 лет11.13%9.24%
Коэф-т Шарпа1.461.69
Коэф-т Сортино2.052.37
Коэф-т Омега1.261.30
Коэф-т Кальмара1.122.80
Коэф-т Мартина6.359.72
Индекс Язвы3.99%2.18%
Дневная вол-ть17.29%12.47%
Макс. просадка-55.77%-52.95%
Текущая просадка-3.45%-3.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между POAGX и FLPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FLPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POAGX показывает доходность 8.74%, а FLPSX немного ниже – 8.57%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
1.13%
POAGX
FLPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и FLPSX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
FLPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.69
POAGX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FLPSX в 15.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
15.04%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FLPSX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-3.46%
POAGX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FLPSX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
2.84%
POAGX
FLPSX