PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POAGX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAGX с FLPSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POAGX или FLPSX.

Корреляция

Корреляция между POAGX и FLPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.16

FLPSX:

0.05

Коэф-т Сортино

POAGX:

0.06

FLPSX:

0.31

Коэф-т Омега

POAGX:

1.01

FLPSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.05

FLPSX:

0.13

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.21

FLPSX:

0.46

Индекс Язвы

POAGX:

10.81%

FLPSX:

4.88%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.98%

FLPSX:

17.44%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

POAGX:

-30.90%

FLPSX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 1.99% против 8.44% соответственно.

POAGX

С начала года

-1.63%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.92%

5 лет

1.77%

10 лет

1.99%

FLPSX

С начала года

3.34%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

0.36%

1 год

1.40%

5 лет

15.75%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POAGX и FLPSX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FLPSX в 15.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.71%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FLPSX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FLPSX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...