PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
2.50%
POAGX
FLPSX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 3.63% против 9.21% соответственно.


POAGX

С начала года

12.40%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

6.33%

1 год

16.69%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

3.63%

FLPSX

С начала года

10.41%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.62%

1 год

19.14%

5 лет (среднегодовая)

11.30%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

Основные характеристики


POAGXFLPSX
Коэф-т Шарпа0.861.50
Коэф-т Сортино1.242.12
Коэф-т Омега1.161.26
Коэф-т Кальмара0.452.49
Коэф-т Мартина3.438.49
Индекс Язвы4.56%2.21%
Дневная вол-ть18.27%12.55%
Макс. просадка-56.06%-52.95%
Текущая просадка-23.14%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и FLPSX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между POAGX и FLPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.861.50
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.242.12
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.26
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.452.49
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.438.49
POAGX
FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.50
POAGX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FLPSX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.15%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FLPSX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.14%
-3.04%
POAGX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FLPSX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
4.03%
POAGX
FLPSX