PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и FLPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.25%
477.07%
POAGX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.19

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.08

FLPSX:

-0.01

Коэф-т Омега

POAGX:

0.99

FLPSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.11

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.48

FLPSX:

-0.33

Индекс Язвы

POAGX:

9.99%

FLPSX:

4.66%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

FLPSX:

17.24%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

POAGX:

-35.26%

FLPSX:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 1.37% против 7.87% соответственно.


POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-4.42%

5 лет

1.38%

10 лет

1.37%

FLPSX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-1.30%

5 лет

14.39%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и FLPSX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.19
FLPSX: -0.09
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.08
FLPSX: -0.01
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 0.99
FLPSX: 1.00
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.11
FLPSX: -0.09
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POAGX: -0.48
FLPSX: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.09
POAGX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FLPSX в 16.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.78%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FLPSX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.26%
-8.88%
POAGX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FLPSX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.93%
11.70%
POAGX
FLPSX