Сравнение POAGX с FLPSX
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, POAGX returned 15.26%/yr vs 11.22%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for FLPSX.
Доходность
Сравнение доходности POAGX и FLPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 15.26% против 11.22% соответственно.
POAGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 47.08%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 15.26%
FLPSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам POAGX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 22.65% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.24% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Correlation
The correlation between POAGX and FLPSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.81 |
The correlation between POAGX and FLPSX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAGX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
POAGX
FLPSX
Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAGX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.38 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.11 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POAGX и FLPSX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAGX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -54.81% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -8.87% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -17.66% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -18.76% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -38.16% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -5.64% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.60% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и FLPSX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAGX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 2.45% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 9.10% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 12.61% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 17.17% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 17.25% | +5.81% |
Сравнение комиссий POAGX и FLPSX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности FLPSX в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.73% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.80% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
POAGX and FLPSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (9.33%) compared to FLPSX (2.45%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs FLPSX's -54.81%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAGX и FLPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор