PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAGX с FLPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, POAGX returned 15.85%/yr vs 10.85%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 15.85% против 10.85% соответственно.

POAGX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.18%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.56%
1 год
59.73%
3 года*
25.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
15.85%

FLPSX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.74%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAGX и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.83%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		9.53%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Correlation

The correlation between POAGX and FLPSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.81

The correlation between POAGX and FLPSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAXPOAGX с TMSIX
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с FFNOXFLPSX с FIMVX

Доходность на риск

POAGX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAGXFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.72

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.54

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.44

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

8.29

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAGXFLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.72

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FLPSX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAGXFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-54.81%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-8.87%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-17.66%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-18.76%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.16%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.46%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-5.66%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.60%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FLPSX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAGXFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.24%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

8.90%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

12.57%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.19%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

17.36%

+5.53%

Сравнение комиссий POAGX и FLPSX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FLPSX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности FLPSX в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.13%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.62%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

POAGX and FLPSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (8.00%) compared to FLPSX (3.24%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs FLPSX's -54.81%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAGX и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор