PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FAGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXFAGKX
Дох-ть с нач. г.8.74%19.67%
Дох-ть за 1 год22.90%34.39%
Дох-ть за 3 года-0.96%1.80%
Дох-ть за 5 лет10.44%12.42%
Дох-ть за 10 лет11.13%11.19%
Коэф-т Шарпа1.462.40
Коэф-т Сортино2.053.18
Коэф-т Омега1.261.42
Коэф-т Кальмара1.121.54
Коэф-т Мартина6.3513.60
Индекс Язвы3.99%2.74%
Дневная вол-ть17.29%15.44%
Макс. просадка-55.77%-54.37%
Текущая просадка-3.45%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и FAGKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAGKX

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у FAGKX с доходностью 19.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POAGX имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции FAGKX немного впереди с 11.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
8.11%
POAGX
FAGKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и FAGKX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и FAGKX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FAGKX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.40
POAGX
FAGKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAGKX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FAGKX в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAGKX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-3.39%
POAGX
FAGKX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAGKX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.91%
POAGX
FAGKX