Сравнение POAGX с FAGKX
POAGX (PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund) and FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POAGX returned 15.00%/yr vs 11.04%/yr for FAGKX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. POAGX charges 0.66%/yr vs 0.52%/yr for FAGKX.
Доходность
Сравнение доходности POAGX и FAGKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FAGKX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FAGKX по среднегодовой доходности: 15.00% против 11.04% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 25.75%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 14.29%
FAGKX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 9.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POAGX и FAGKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.75% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 9.29% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
Correlation
The correlation between POAGX and FAGKX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.87 |
The correlation between POAGX and FAGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск
POAGX
FAGKX
Сравнение POAGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAGX | FAGKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.09 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -0.21 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POAGX и FAGKX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAGKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAGX | FAGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -54.37% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -20.29% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -31.00% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -36.57% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -36.57% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -6.10% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.06% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 8.34% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и FAGKX
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAGX | FAGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 8.36% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 18.56% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.16% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.97% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.37% | +0.81% |
Сравнение комиссий POAGX и FAGKX
POAGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и FAGKX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, тогда как FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.54% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
POAGX and FAGKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.99%) compared to FAGKX (8.36%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs FAGKX's -54.37%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAGX и FAGKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор