PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FAGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
18.81%
POAGX
FAGKX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FAGKX с доходностью 34.87%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям FAGKX по среднегодовой доходности: 3.61% против 9.50% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

FAGKX

С начала года

34.87%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

20.34%

1 год

44.36%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

Основные характеристики


POAGXFAGKX
Коэф-т Шарпа0.972.74
Коэф-т Сортино1.383.67
Коэф-т Омега1.181.47
Коэф-т Кальмара0.511.49
Коэф-т Мартина3.8816.25
Индекс Язвы4.56%2.77%
Дневная вол-ть18.26%16.41%
Макс. просадка-56.06%-54.37%
Текущая просадка-22.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и FAGKX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и FAGKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.972.74
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.383.67
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.47
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.511.49
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8816.25
POAGX
FAGKX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAGKX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.74
POAGX
FAGKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAGKX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FAGKX в 0.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAGKX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
0
POAGX
FAGKX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAGKX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что POAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
6.74%
POAGX
FAGKX