PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POAGX с FAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAGX с FAGKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POAGX returned 15.26%/yr vs 10.94%/yr for FAGKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for FAGKX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у FAGKX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FAGKX по среднегодовой доходности: 15.26% против 10.94% соответственно.

POAGX

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.65%
1 год
47.08%
3 года*
23.41%
5 лет*
10.71%
10 лет*
15.26%

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAGX и FAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		22.65%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%

Correlation

The correlation between POAGX and FAGKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.87

The correlation between POAGX and FAGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAXPOAGX с TMSIX
Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с QQQFAGKX с SPY

Доходность на риск

POAGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POAGXFAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.01

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.14

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.01

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.03

+11.21

POAGX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FAGKX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAGKX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAGXFAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-54.37%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-20.29%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-31.00%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-36.57%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-36.57%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.05%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-10.07%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

8.05%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAGKX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAGXFAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

6.84%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

17.59%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

23.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

23.80%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.26%

+0.80%

Сравнение комиссий POAGX и FAGKX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAGKX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.80%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

POAGX and FAGKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (9.33%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs FAGKX's -54.37%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAGX и FAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор