PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и RPMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности POAGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
303.89%
102.77%
POAGX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

0.23

RPMGX:

0.07

Коэф-т Сортино

POAGX:

0.43

RPMGX:

0.18

Коэф-т Омега

POAGX:

1.06

RPMGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

POAGX:

0.13

RPMGX:

0.04

Коэф-т Мартина

POAGX:

1.08

RPMGX:

0.33

Индекс Язвы

POAGX:

4.23%

RPMGX:

3.33%

Дневная вол-ть

POAGX:

19.54%

RPMGX:

16.52%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

POAGX:

-29.57%

RPMGX:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.85% соответственно.


POAGX

С начала года

2.98%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-3.83%

1 год

3.37%

5 лет

-0.53%

10 лет

3.02%

RPMGX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-3.15%

1 год

0.28%

5 лет

0.94%

10 лет

2.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и RPMGX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.


RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.230.07
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.430.18
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.03
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.130.04
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.080.33
POAGX
RPMGX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.07
POAGX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и RPMGX

Ни POAGX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и RPMGX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.57%
-25.92%
POAGX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и RPMGX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) составляет 9.83%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что POAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.83%
10.97%
POAGX
RPMGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab