PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXRPMGX
Дох-ть с нач. г.8.60%8.63%
Дох-ть за 1 год22.74%23.21%
Дох-ть за 3 года-1.20%0.04%
Дох-ть за 5 лет10.32%8.75%
Дох-ть за 10 лет11.09%11.56%
Коэф-т Шарпа1.572.07
Коэф-т Сортино2.182.88
Коэф-т Омега1.281.36
Коэф-т Кальмара1.191.27
Коэф-т Мартина6.859.93
Индекс Язвы3.99%2.83%
Дневная вол-ть17.43%13.57%
Макс. просадка-55.77%-54.66%
Текущая просадка-3.57%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и RPMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и RPMGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POAGX показывает доходность 8.60%, а RPMGX немного выше – 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POAGX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции RPMGX немного впереди с 11.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
849.95%
726.90%
POAGX
RPMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и RPMGX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.


RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.85
RPMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.93

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и RPMGX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPMGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.07
POAGX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и RPMGX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности RPMGX в 5.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.11%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
5.84%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%19.01%8.84%5.96%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и RPMGX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
-2.40%
POAGX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и RPMGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.22%
POAGX
RPMGX