PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и RPMGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POAGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.25%
85.18%
POAGX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.19

RPMGX:

-0.53

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.08

RPMGX:

-0.59

Коэф-т Омега

POAGX:

0.99

RPMGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.11

RPMGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.48

RPMGX:

-1.05

Индекс Язвы

POAGX:

9.99%

RPMGX:

10.76%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

POAGX:

-35.26%

RPMGX:

-32.34%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.22% соответственно.


POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-4.42%

5 лет

1.38%

10 лет

1.37%

RPMGX

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-11.38%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и RPMGX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.19
RPMGX: -0.53
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.08
RPMGX: -0.59
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 0.99
RPMGX: 0.91
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.11
RPMGX: -0.29
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POAGX: -0.48
RPMGX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.53
POAGX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и RPMGX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и RPMGX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.26%
-32.34%
POAGX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и RPMGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.93%
13.52%
POAGX
RPMGX