PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.58%
POAGX
RPMGX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.06% соответственно.


POAGX

С начала года

12.00%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

5.95%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

3.60%

RPMGX

С начала года

9.85%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

3.50%

1 год

13.22%

5 лет (среднегодовая)

2.65%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

Основные характеристики


POAGXRPMGX
Коэф-т Шарпа0.881.02
Коэф-т Сортино1.271.40
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара0.460.50
Коэф-т Мартина3.534.68
Индекс Язвы4.55%2.97%
Дневная вол-ть18.28%13.73%
Макс. просадка-56.06%-58.69%
Текущая просадка-23.41%-18.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и RPMGX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.


RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и RPMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.881.02
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.271.40
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.18
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.460.50
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.534.68
POAGX
RPMGX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPMGX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
1.02
POAGX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и RPMGX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RPMGX в 0.06%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и RPMGX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.41%
-18.44%
POAGX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и RPMGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
4.14%
POAGX
RPMGX