PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
13.42%
POAGX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.66% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

VTSAX

С начала года

25.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.66%

Основные характеристики


POAGXVTSAX
Коэф-т Шарпа0.972.67
Коэф-т Сортино1.383.56
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара0.513.92
Коэф-т Мартина3.8817.04
Индекс Язвы4.56%1.97%
Дневная вол-ть18.26%12.55%
Макс. просадка-56.06%-55.34%
Текущая просадка-22.47%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VTSAX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POAGX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.972.67
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.383.56
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.49
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.513.92
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8817.04
POAGX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.67
POAGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VTSAX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VTSAX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
-0.81%
POAGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VTSAX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.16%
POAGX
VTSAX