PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.71%
565.42%
POAGX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.19

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.09

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

POAGX:

0.99

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.11

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.48

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

POAGX:

10.07%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

POAGX:

-35.18%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.46% соответственно.


POAGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.64%

5 лет

0.33%

10 лет

1.53%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VTSAX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.19
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.09
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 0.99
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.11
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POAGX: -0.48
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.49
POAGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VTSAX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VTSAX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.18%
-10.25%
POAGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VTSAX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
14.32%
POAGX
VTSAX