Сравнение POAGX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POAGX или VTSAX.
Основные характеристики
| POAGX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 20.16% |
| Дох-ть за 1 год | 22.74% | 32.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.20% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.85 | 19.07 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 12.55% |
| Макс. просадка | -55.77% | -55.34% |
| Текущая просадка | -3.57% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между POAGX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POAGX и VTSAX
С начала года, POAGX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и VTSAX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и VTSAX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 5.11% | 5.54% | 10.78% | 11.10% | 7.84% | 10.65% | 7.82% | 0.86% | 8.31% | 6.27% | 4.67% | 1.71% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и VTSAX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и VTSAX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.