PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.35% соответственно.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий VIMSX и AVEMX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.36

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

1.48

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между VIMSX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и AVEMX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и AVEMX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.76%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.42%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.64%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-39.76%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.28%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.63%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.53%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и AVEMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.67%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.27%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.06%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.46%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.47%

+0.45%