Сравнение VIIIX с VIVIX
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIVIX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP U.S. Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.46%/yr vs 12.60%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 15.46% против 12.60% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
VIVIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 8.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIIIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 18.43% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Correlation
The correlation between VIIIX and VIVIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between VIIIX and VIVIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
VIIIX
VIVIX
Сравнение VIIIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.58 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 17.67 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и VIVIX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -59.30% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.36% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.40% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -17.12% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.80% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.21% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.65% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и VIVIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.83% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.83% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 10.33% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.86% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.70% | +1.38% |
Сравнение комиссий VIIIX и VIVIX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIVIX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и VIVIX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIVIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
VIIIX and VIVIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIIIX has higher volatility (4.13%) compared to VIVIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор