PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с VIPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VIPIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
527.49%
109.25%
VIVIX
VIPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.45

VIPIX:

1.60

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.73

VIPIX:

2.25

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

VIPIX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.48

VIPIX:

0.70

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.88

VIPIX:

4.65

Индекс Язвы

VIVIX:

3.70%

VIPIX:

1.63%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.45%

VIPIX:

4.75%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VIPIX:

-15.04%

Текущая просадка

VIVIX:

-7.95%

VIPIX:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 2.40% соответственно.


VIVIX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.18%

5 лет

13.28%

10 лет

9.63%

VIPIX

С начала года

3.99%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.99%

1 год

7.59%

5 лет

1.58%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и VIPIX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIPIX: 0.07%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VIPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.45
VIPIX: 1.60
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.73
VIPIX: 2.25
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
VIPIX: 1.29
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.48
VIPIX: 0.70
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVIX: 1.88
VIPIX: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VIPIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.60
VIVIX
VIPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VIPIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VIPIX в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.37%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.17%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VIPIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VIPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-3.79%
VIVIX
VIPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VIPIX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
2.31%
VIVIX
VIPIX