PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHIAX с OIEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) are both mutual funds - VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while OIEIX is a Dividend fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VHIAX returned 19.10%/yr vs 11.77%/yr for OIEIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHIAX charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for OIEIX.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у OIEIX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции OIEIX по среднегодовой доходности: 19.10% против 11.77% соответственно.

VHIAX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.69%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.80%
1 год
21.15%
3 года*
25.12%
5 лет*
13.85%
10 лет*
19.10%

OIEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
22.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHIAX и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.42%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.91%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%

Correlation

The correlation between VHIAX and OIEIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VHIAX and OIEIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO

Доходность на риск

VHIAX vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXOIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.17

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.09

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.12

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

11.96

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа OIEIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXOIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и OIEIX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и OIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHIAXOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-50.63%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-7.14%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-14.23%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-14.95%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-36.92%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-6.64%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.86%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и OIEIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHIAXOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.48%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

7.77%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

10.30%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.29%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

16.81%

+5.38%

Сравнение комиссий VHIAX и OIEIX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OIEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и OIEIX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности OIEIX в 9.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.84%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.93%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VHIAX and OIEIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHIAX has higher volatility (4.10%) compared to OIEIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VHIAX dropped -85.49% vs OIEIX's -50.63%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHIAX и OIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор