PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US62826M4832

CUSIP

62826M483

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

29 окт. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VHIAX с JUEMX VHIAX с VOO VHIAX с SPY VHIAX с VIGAX VHIAX с VONG VHIAX с BPTRX VHIAX с SCHG VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX VHIAX с FBGRX
Популярные сравнения:
VHIAX с JUEMX VHIAX с VOO VHIAX с SPY VHIAX с VIGAX VHIAX с VONG VHIAX с BPTRX VHIAX с SCHG VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX VHIAX с FBGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Growth Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
12.14%
VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Growth Advantage Fund показал доход в 31.07% с начала года и 36.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Growth Advantage Fund составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


VHIAX

С начала года

31.07%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

14.03%

1 год

36.60%

5 лет (среднегодовая)

11.89%

10 лет (среднегодовая)

10.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.90%8.15%2.29%-5.13%5.50%6.79%-2.63%2.26%2.40%-0.24%31.07%
20238.66%-1.13%4.64%-0.08%5.73%7.40%3.06%-0.86%-5.39%-2.61%11.02%4.18%38.89%
2022-9.13%-3.15%3.51%-12.24%-3.15%-8.38%12.34%-4.70%-9.79%5.38%4.32%-7.74%-30.52%
20210.03%2.65%-0.42%6.00%-1.87%4.93%1.96%3.41%-4.79%8.26%-0.44%-12.82%5.27%
20203.35%-5.64%-10.44%16.70%8.19%5.12%9.38%9.55%-4.23%-2.48%11.88%-4.68%38.35%
201910.57%4.86%1.71%3.84%-6.14%7.13%1.38%-2.36%-0.70%3.36%5.56%-6.68%23.23%
20187.73%-1.60%-2.21%0.59%5.41%0.51%1.79%6.78%-0.21%-9.97%0.33%-16.91%-10.07%
20174.75%4.09%1.45%2.68%3.60%0.56%2.90%2.17%1.43%4.44%2.85%-4.33%29.66%
2016-9.73%-0.89%7.07%0.21%2.85%-2.70%5.27%-0.07%0.86%-3.01%2.76%-0.52%1.07%
20150.00%5.93%0.13%0.13%3.22%0.19%3.75%-6.18%-5.09%6.74%1.35%-4.58%4.75%
2014-1.76%5.83%-3.67%-2.35%3.01%3.87%-2.95%6.15%-3.20%3.73%1.63%-4.28%5.29%
20135.36%0.77%4.19%0.73%5.54%-1.98%7.11%-0.57%6.51%2.94%3.01%-0.73%37.61%

Комиссия

Комиссия VHIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VHIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.53
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.823.39
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.47
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.633.65
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0816.21
VHIAX
^GSPC

JPMorgan Growth Advantage Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.54
VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


JPMorgan Growth Advantage Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-0.88%
VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.94%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.872
-52.21%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.8155 янв. 2006 г.1158
-43.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-31.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-30.87%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.28310 февр. 2020 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.96%
VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)