JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Growth Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) показал доход в -12.06% с начала года и 12.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHIAX составила 17.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VHIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 апр. 2000 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -14.6%.

JPMorgan Growth Advantage Fund: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 1.11, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.11.1999.

• Этот фонд участвовал в 132.90% роста S&P 500 Index и в 117.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.11 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VHIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

VHIAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 85.49%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3770 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 15.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.