PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с HTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с HTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, OIEIX returned 12.26%/yr vs 8.49%/yr for HTD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for HTD.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и HTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEIX показывает доходность 12.03%, а HTD немного ниже – 11.93%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции HTD по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.49% соответственно.

OIEIX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.36%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.26%

HTD

1 день
0.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.08%
1 год
20.11%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и HTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		12.03%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		11.93%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%

Correlation

The correlation between OIEIX and HTD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.57

The correlation between OIEIX and HTD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с CAIFXOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVOOIEIX с PDT
Часто сравнивают с HTD:
HTD с BUIHTD с EVTHTD с SCHDHTD с GDVHTD с DHYHTD с ASGIHTD с TAGRX

Доходность на риск

OIEIX vs. HTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c HTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIEIXHTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.66

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.25

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

9.07

+3.49

OIEIX vs. HTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа HTD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и HTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и HTD

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и HTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXHTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-69.79%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.18%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-20.94%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-31.58%

+16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-56.57%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.97%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.78%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.22%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и HTD

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеют волатильность 3.39% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXHTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.95%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.19%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.77%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.63%

-5.82%

Сравнение комиссий OIEIX и HTD

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и HTD

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности HTD в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.44%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.65%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and HTD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEIX has higher volatility (3.39%) compared to HTD (3.33%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs HTD's -69.79%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и HTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор