Сравнение VHIAX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или JUEMX.
Основные характеристики
| VHIAX | JUEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 22.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.72% | 34.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 17.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 19.49 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 12.54% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и JUEMX
С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции JUEMX по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и JUEMX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и JUEMX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JUEMX в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.52% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 1.67% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и JUEMX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и JUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и JUEMX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.