PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с JUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
13.24%
VHIAX
JUEMX

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 27.64%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции JUEMX по среднегодовой доходности: 10.38% против 6.70% соответственно.


VHIAX

С начала года

31.23%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

13.17%

1 год

36.77%

5 лет (среднегодовая)

11.91%

10 лет (среднегодовая)

10.38%

JUEMX

С начала года

27.64%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

13.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

Основные характеристики


VHIAXJUEMX
Коэф-т Шарпа2.122.59
Коэф-т Сортино2.803.52
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара1.622.42
Коэф-т Мартина10.9617.84
Индекс Язвы3.35%1.85%
Дневная вол-ть17.35%12.74%
Макс. просадка-53.94%-34.95%
Текущая просадка-0.79%-1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и JUEMX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.


VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHIAX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.122.59
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.803.52
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.622.42
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9617.84
VHIAX
JUEMX

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.59
VHIAX
JUEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и JUEMX

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
0.74%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и JUEMX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки JUEMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и JUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-1.09%
VHIAX
JUEMX

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и JUEMX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
4.56%
VHIAX
JUEMX