PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHIAXVIGAX
Дох-ть с нач. г.32.28%31.99%
Дох-ть за 1 год42.46%42.55%
Дох-ть за 3 года2.75%9.22%
Дох-ть за 5 лет12.25%19.49%
Дох-ть за 10 лет10.66%15.83%
Коэф-т Шарпа2.462.52
Коэф-т Сортино3.213.24
Коэф-т Омега1.451.46
Коэф-т Кальмара1.733.28
Коэф-т Мартина12.7312.91
Индекс Язвы3.34%3.29%
Дневная вол-ть17.29%16.85%
Макс. просадка-53.94%-50.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHIAX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и VIGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность 32.28%, а VIGAX немного ниже – 31.99%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.66% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
16.66%
VHIAX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и VIGAX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.73
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91

Сравнение коэффициента Шарпа VHIAX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.52
VHIAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и VIGAX

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и VIGAX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VHIAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и VIGAX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.15% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.01%
VHIAX
VIGAX